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法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編 >

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タイトル: フィルタリングを用いたデフォルト強度の推定精度
著者: 蛇口, 紘史
HEBIGUCHI, Hirofumi
発行日: 2017-3-31
出版者: 法政大学大学院理工学・工学研究科
抄録: The purpose of this paper is to evaluate estimation accuracy of default intensities through ltering approach under the reduced-form for defaults. Default intensities are driven by unobservable factor processes, and the observable data are constructed by the information set of default state and credit derivative price or credit spread which are driven by the factor process as same as those of default intensities. As the factor process we adopt FS model which was proposed by Frey and Schmidt (2011) and follows a stochastic differ-ential equation driven by a Markov chain. Under this framework, we analytically and numerically discuss effects on default intensity estimation from time discretization and parameter estimation errors of FS model. Key Words : Stochastic Filter, Time discretization errors, Default intensity estimation, Prop-agation of errors, Frey and Schmidt model .
記述: ヘッダー部分に誤記 ; (誤) 法政大学大学院理工学・工学研究科紀要 (正) 法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編
URI: http://hdl.handle.net/10114/13723
ISSN: 21879923
出現コレクション:法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編

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