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法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編 >

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タイトル: Hestonモデルに対するRobbins-Monro法を用いたリスク測度計算
著者: 若林, 昌平
Wakabayashi, Shouhei
発行日: 2017-3-31
出版者: 法政大学大学院理工学・工学研究科
抄録: Financial institutions are exposed to various risks: market risk, credit risk, liquidity risk and so on. Among them, we consider market risk measurement under the Heston model. In this paper, we treat VaR and CVaR as market risk measures and provide some numerical results about them. We apply three numerical methods to calculate them, namely a Robbins-Monro method, a Robbins-Monro method with a variance reduction called improved Robbins-Monro method and the Monte-Carlo method. We compare and discuss numerical results obtained through those three methods. Key Words : VaR, CVaR, Robbins-Monro method, Heston model, Risk measure calculation
記述: ヘッダー部分に誤記 ; (誤) 法政大学大学院理工学・工学研究科紀要 (正) 法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編
URI: http://hdl.handle.net/10114/13726
ISSN: 21879923
出現コレクション:法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編


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