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タイトル: VaR・自己資本比率制約下での金融機関行動を内生化したDSGEモデルに関する研究
その他のタイトル: A Study on the Construction of the DSGE Model Incorporating Financial Intermediaries with Value at Risk and Capital Requirements Constraints
著者: 松村, 隆
Matsumura, Takashi
発行日: 2018-3-23
出版者: 法政大学経済学部学会
抄録:  本研究では,金融機関の自己資本比率規制が強化された場合,資産構成が変化した場合,各種ショックに対する実体経済への波及効果がどのように変化するのかという問題意識の下で,ニューケインジアン型のDSGEモデルに,VaR制約と自己資本比率規制制約の2つの制約条件下で行動する金融機関を組み込んだモデルを構築した。  構築したモデルによるIRF分析の結果,金融機関の資本ストック公債比率の定常状態値が変わらない状況下で自己資本比率規制が強化された場合,及び,金融機関の資産構成が公債投資へ傾斜した場合に,結果として各種ショックに対する経済の変動を大きくしてしまう可能性があることを示した。  This study investigates how to change the transmission of exogenous shocks when capital requirements are strengthened or the balance sheet of financial intermediaries is changed. For the purpose, a new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model is constructed that incorporates financial intermediaries with value at risk (VaR) and capital requirements constraints. The impulse response function (IRF) analysis for this model demonstrates that the strengthening of capital requirements may result in amplification of the transmission of exogenous shocks where the steady state of the loan ratio in the balance sheet of the financial intermediaries is fixed, and that a decrease in the steady state of the loan ratio in the balance sheet of financial intermediaries may result in an amplification of the transmission of exogenous shocks.
URI: http://hdl.handle.net/10114/14199
ISSN: 00229741
出現コレクション:経済志林

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